मुद्रा - जोड़े के सहसंबंध - रणनीति - विदेशी मुद्रा

अपने लाभ के लिए मुद्रा संबंधों का उपयोग करना एक प्रभावी व्यापारी बनने के लिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता समझना महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से इसलिए है जब विदेशी मुद्रा व्यापार। चूंकि मुद्राओं की कीमतें जोड़े में होती हैं, इसलिए कोई एकल जोड़ी दूसरों की पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती है। एक बार जब आप इन संबंधों के बारे में जानते हैं और कैसे वे बदलते हैं, तो आप इन्हें अपने संपूर्ण पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र को नियंत्रित कर सकते हैं। (फॉरेक्स की सभी चीजों की एक मार्गदर्शिका के लिए, हमारे इन्वेस्टोपैडिया स्पेशल फीचर: फॉरेनिक्स की जांच करें।) संबंध परिभाषित करना मुद्रा जोड़े की परस्पर निर्भरता का कारण देखना आसान है: अगर आप जापानी येन (जीबीपीजेपीवाई जोड़ी) के खिलाफ ब्रिटिश पाउंड का व्यापार कर रहे थे, उदाहरण के लिए, आप वास्तव में GBPUSD और USDJPY जोड़े के व्युत्पन्न व्यापार कर रहे हैं इसलिए, GBPJPY को कुछ अन्य के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए यदि ये दोनों अन्य मुद्रा जोड़े नहीं हैं हालांकि, मुद्राओं के बीच परस्पर निर्भरता साधारण तथ्य से अधिक होती है कि वे जोड़े में हैं। जबकि कुछ मुद्रा जोड़े अग्रानुक्रम में आगे बढ़ेंगे, अन्य मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो सार में अधिक जटिल बलों का नतीजा है। वित्तीय दुनिया में सहसंबंध, दो प्रतिभूतियों के बीच संबंधों का सांख्यिकीय उपाय है 1 और 1 के बीच सहसंबंध गुणांक पर्वतमाला। 1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े समान दिशा में 100 समय पर चलेंगे। -1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में 100 समय पर चलेंगे। शून्य का सहसंबंध यह दर्शाता है कि मुद्रा जोड़े के बीच संबंध पूरी तरह यादृच्छिक होता है। सहसंबंध तालिका पढ़ना मन में सहसंबंधों के इस ज्ञान के साथ, हम फरवरी 2010 के महीने के दौरान प्रमुख तालिकाओं के बीच प्रत्येक दिखाए गए संबंधों को देखते हैं। उपरोक्त ऊपरी तालिका में दिखाया गया है कि फरवरी माह (एक महीने) से अधिक EURUSD और जीबीपीयूएसडी का 0.95 का बहुत मजबूत सकारात्मक संबंध था। इसका अर्थ यह है कि जब EURUSD रैलियों के दौरान, GBPUSD ने 95 समय का रैल किया है। पिछले 6 महीनों में हालांकि, सहसंबंध कमजोर था (0.66), लेकिन लंबे समय में (1 वर्ष) दो मुद्रा जोड़े अभी भी एक मजबूत सहसंबंध है। इसके विपरीत, EURUSD और USDCHF का -1.00 का निकट-पूर्ण नकारात्मक संबंध था। इसका मतलब है कि 100 समय, जब EURUSD बढ़ गया, तो यूएसडीसीएचएफ ने बेचा। इस रिश्ते को लंबे समय तक भी सही माना जाता है क्योंकि सहसंबंध आंकड़े अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। फिर भी सहसंबंध हमेशा स्थिर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, USDCAD और USDCHF लो। 0.95 के गुणांक के साथ, पिछले एक साल में उनके पास सकारात्मक सकारात्मक संबंध थे, लेकिन फरवरी 2010 में तेल की कीमतों में रैली और बैंक ऑफ कनाडा की आशंका सहित, कई कारणों से रिश्ते काफी खराब हुए। (अधिक जानकारी के लिए, व्यापार विदेशी मुद्रा के लिए ब्याज दर समता का उपयोग करना देखें।) सहसंबंध परिवर्तन करना यह स्पष्ट है कि सहसंबंधों में परिवर्तन होता है, जो सहसंबंधों में बदलाव को और भी महत्वपूर्ण बना देता है भावना और वैश्विक आर्थिक कारक बहुत गतिशील हैं और यहां तक ​​कि दैनिक आधार पर भी बदल सकते हैं। आज मजबूत संबंध दो मुद्रा जोड़े के बीच लंबी अवधि के संबंध के अनुसार नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि छः महीने के उत्तरार्द्ध के संबंध को देखने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दो मुद्रा जोड़े के बीच औसत छह महीने के रिश्ते पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो अधिक सटीक होना पड़ता है। विभिन्न कारणों से संबंधों में बदलाव होता है, जिनमें से सबसे आम में मौद्रिक नीतियों को घटाना, कमोडिटी की कीमतों में एक निश्चित मुद्रा जोड़ी की संवेदनशीलता, साथ ही अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। ये एक मेज है जो छह महीने के पीछे वाले सहसंबंधों को दर्शाता है जो कि अन्य युग्मों के साथ EURUSD शेयरों की गणना करता है: सहसंबंधों की गणना खुद को अपने सहसंबंध जोड़ों की दिशा और ताकत पर वर्तमान रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वयं की गणना करना। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी वास्तव में बहुत सरल है साधारण सहसंबंध की गणना करने के लिए, बस एक स्प्रेडशीट का उपयोग करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कई चार्टिंग संकुल (यहां तक ​​कि कुछ मुफ्त वाले) आपको ऐतिहासिक दैनिक मुद्रा की कीमतों को डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं, जिसे आप एक्सेल में ले जा सकते हैं। Excel में, बस सहसंबंध समारोह का उपयोग करें, जो कोरल (श्रेणी 1, श्रेणी 2) है। एक-वर्ष, छः-, तीन-और एक-महीना अनुगामी रीडिंग, समानता और समय के साथ संबंधों में अंतर के बारे में सबसे अधिक व्यापक दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन आप खुद तय कर सकते हैं कि इन रीडिंग्स का कितना विश्लेषण करना चाहिए। यहां परिकलन-गणना प्रक्रिया की समीक्षा चरणबद्धता से की गई है: 1. अपने दो मुद्रा जोड़े के लिए मूल्य निर्धारण डेटा प्राप्त करें वे कहते हैं कि वे GBPUSD और USDJPY हैं। दो अलग-अलग कॉलम बनायें, प्रत्येक इन जोड़े में से एक के साथ लेबल किया गया। फिर कॉलम को पिछले दैनिक मूल्यों के साथ भरें जो आपके द्वारा विश्लेषण किए जा रहे समय अवधि के दौरान प्रत्येक जोड़ी के लिए हुई थी। कॉलमों में से एक के नीचे, एक रिक्त स्थान में, कोरल में टाइप करें (4। सभी डेटा को हाइलाइट करें एक मूल्य निर्धारण कॉलम में आपको सूत्र बॉक्स में कई कक्ष मिलना चाहिए। 5. कॉमा में टाइप करें 6. दूसरे मुद्रा के लिए चरण 3-5 दोहराएं 7. सूत्र को बंद करें ताकि इसे कोरल (ए 1: ए 50, बी 1: बी 50) 8. उत्पादन की संख्या दो मुद्रा जोड़े के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है हालांकि सहसंबंध बदलते हैं, हर दिन अपने नंबर को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, हर हफ्ते एक बार अपडेट करना या एक महीने में एक बार कम से कम एक बार अपडेट करना आवश्यक नहीं है एक अच्छा विचार है। अब एक्सपोजर को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें कि आप सहसंबंधों की गणना कैसे करते हैं, यह जानने का समय है कि इन्हें अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल किया जाए, सबसे पहले, वे आपको दो पदों में प्रवेश करने से बचने में मदद कर सकते हैं जो एक दूसरे को रद्द करते हैं, उदाहरण के लिए, यह जानकर कि EURUSD और USDCHF पास के विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं 100 का समय लगता है, आप देखेंगे कि लंबी EURUSD का पोर्टफोलियो और लंबे समय तक USDCHF वस्तुतः कोई स्थान नहीं होने के समान है - यह सच है क्योंकि, जैसा कि सहसंबंध बताता है, जब EURUSD रैलीज, यूएसडीसीएचएफ एक बिकऑफ आउट हो जाएगा दूसरी ओर, लंबे समय तक EURUSD और लंबी AUDUSD या NZDUSD को पकड़े हुए समान स्थिति पर दोहरीकरण के समान है, क्योंकि सहसंबंध इतना मजबूत हैं (विदेशी मुद्रा में अधिक जानें: मुद्रा बाजार में वैडिंग।) विविधीकरण पर विचार करने के लिए एक अन्य कारक है। चूंकि EURUSD और AUDUSD सहसंबंध परंपरागत रूप से 100 सकारात्मक नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों ने इन दो जोड़ों का इस्तेमाल अपने जोखिम को कुछ हद तक कर सकते हैं, जबकि एक कोर दिशात्मक दृश्य बनाए रखते हुए। उदाहरण के लिए, अमरीकी डालर पर एक मंदी की आशंका व्यक्त करने के लिए, व्यापारी दो EURUSD खरीदने के बजाय, बहुत अधिक EURUSD और एक बहुत AUDUSD खरीद सकते हैं। दो भिन्न मुद्रा जोड़े के बीच अपूर्ण सहसंबंध अधिक विविधीकरण और मामूली कम जोखिम के लिए अनुमति देता है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के केंद्रीय बैंकों के पास अलग-अलग मौद्रिक नीतिगत पक्षपात है, इसलिए डॉलर रैली की स्थिति में, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूरो से कम प्रभावित हो सकता है। या ठीक इसके विपरीत। एक व्यापारी अपने लाभ के लिए अलग-अलग पीआईपी या बिंदु मूल्यों का भी उपयोग कर सकता है। हम एक बार फिर EURUSD और USDCHF पर विचार करें। उनके पास एकदम सही नकारात्मक संबंध है, लेकिन EURUSD में एक पीईपी चाल का मूल्य 100,000 इकाइयों के लिए 10 है जबकि यूएससीएचएफ में पीईपी चाल का मूल्य 9.24 इकाइयों के समान संख्या के लिए है। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों EURUSD जोखिम को रोकने के लिए USDCHF का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हैज कैसे काम करता है: एक व्यापारी के पास एक लघु यूआरयूएसडी के 100,000 इकाइयों का एक पोर्टफोलियो था और एक छोटी सीडीसीएफएफ़ बहुत 100,000 इकाइयों का था। जब EURUSD दस पिप्स या अंकों से बढ़ता है, तो व्यापारी स्थिति पर 100 कम हो जाएगा। हालांकि, जब से USDCHF EURUSD के विपरीत होता है, तो छोटी यूएससीएचएफ की स्थिति फायदेमंद होती है, संभवत: 92.40 के ऊपर, दस पीप के करीब चलती है। इससे पोर्टफोलियो का शुद्ध नुकसान -100 के बजाय -7.60 हो जाएगा। बेशक, इस हेज का मतलब भी एक मजबूत EURUSD विक्रय-बंद की स्थिति में छोटे लाभ का मतलब है। लेकिन खराब स्थिति में, नुकसान अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। इसके बावजूद कि आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढने के लिए देख रहे हैं, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण रुझानों के बीच संबंधों के बारे में पता होना ज़रूरी है। यह अपने व्यापारिक खातों में एक से अधिक मुद्रा जोड़ी रखने वाले सभी व्यावसायिक व्यापारियों के लिए शक्तिशाली ज्ञान है। इस तरह के ज्ञान में व्यापारियों को विविधता, विविधता, हेज या मुनाफे पर दोहराया जाता है। नीचे की रेखा एक प्रभावी व्यापारी होने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे एक दूसरे के संबंध में विभिन्न मुद्रा जोड़े चलती हैं, इसलिए व्यापारियों को उनके एक्सपोजर को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। कुछ मुद्रा जोड़े एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य ध्रुवीय विपरीत हो सकते हैं। मुद्रा संबंध के बारे में सीखना व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक उचित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति के बावजूद और चाहे आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढ़ रहे हों, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण रुझानों के बीच संबंध को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। (अधिक के लिए, हमारी फॉरेक्स ट्यूटोरियल देखें।) ट्रेडिंग रणनीतियों विदेशी मुद्रा सहसंबंध अवधारणाओं को समझना और ट्रेडिंग पर उनका प्रभाव विदेशी मुद्रा सहसंबंध अवधारणा को समझना और व्यापार पर उनका प्रभाव जोड़े के बीच संबंध क्या है जब आप विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा जोड़े व्यापार करते हैं, बाहरी आंदोलनों को नियंत्रित करने वाली बाहरी ताकतों का कोई अंत नहीं है। समाचार, राजनीति, ब्याज दरों, बाजार की दिशा, और आर्थिक स्थिति सभी बाहरी कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि, हमेशा की तरह एक आंतरिक बल होता है जो कुछ मुद्रा जोड़े को प्रभावित करता है जिन्हें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यह बल सहसंबंध है। सहसंबंध एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के लिए कुछ मुद्रा जोड़े की प्रवृत्ति है। सकारात्मक संबंध का मतलब है कि जोड़े एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, नकारात्मक संबंध का मतलब है कि वे विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। कई जटिल कारणों के लिए सहसंबंध मौजूद होता है और क्योंकि कुछ मुद्रा जोड़े में उनकी आधार जोड़ी में समान मुद्रा होती है, क्योंकि अन्य में उनकी क्रॉस जोड़ी में होती है, उदाहरण के लिए EURUSD और USDCHF चूंकि स्विस अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से यूरोप को मिरर देती है और क्योंकि इन दो युग्मों के विपरीत पक्ष में अमरीकी डॉलर है, उनकी हदें - एक हद तक - एक-दूसरे को मिरर करेगा सहसंबंध वास्तव में किसी भी 2 मुद्रा जोड़े के बीच अग्रानुक्रम आंदोलन के माप के लिए सांख्यिकीय शब्द है। 1.0 के सहसंबंध गुणांक का मतलब है कि जोड़े एक-दूसरे के साथ मिलकर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, -1.0 का सहसंबंध, इसका मतलब है कि जोड़े बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। इन चरम सीमाओं के बीच की संख्या जोड़ों के एक सेट के बीच संबंध की सापेक्ष मात्रा दिखाती है। 26 का एक गुणांक। इसका मतलब यह होगा कि जोड़े में थोड़ी सी सकारात्मक सहसंबंध है, 0 का गुणांक इसका मतलब होगा कि जोड़े पूरी तरह से एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ट्रेडिंग अब में सहसंबंध कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम जानते हैं कि हम कुछ जोड़े के बीच में मिलकर आंदोलन के कुछ स्तरों की उम्मीद कर सकते हैं, हम हेजेज बनाकर, लाभदायक पदों में जोखिम को विविधीकरण, और जोड़े के साथ स्थिति से बचने, जिनके सहसंबंध उन्हें स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे को रद्द करने का कारण बनता है मुद्रा जोड़ी संबंध का उपयोग करते हुए जोखिम विविधीकरण की एक विधि को देखने देता है। स्थिति 1 देता है आपको लगता है कि अमरीकी रैली के लिए तैयार है स्पष्ट कदम EURUSD जोड़ी पर कम होना होगा, लेकिन ऐसा करने से एक परिणाम के रूप में एक जोड़ी के आंदोलन में आपके स्थान का एक स्थान होगा। यदि आप अपने जोखिम में विविधता लाने के लिए चाहते थे, तो आपको एक जोड़ी मिल सकती है, जिसमें एक EURUSD के साथ सकारात्मक संबंध है और आपकी खरीद को 2 जोड़े के बीच विभाजित किया गया है। AUDUSD में बहुत उच्च है - लेकिन सही नहीं - EURUSD के साथ सहसंबंध। आप EURUSD और AUDUSD के बीच अपनी स्थिति को विभाजित करना चाह सकते हैं (जिसके बारे में .71 का सकारात्मक संबंध है) जोड़ों के बीच सकारात्मक संबंध आपको यूएसडी के आंदोलन से लाभ की अनुमति देता है, जबकि संपूर्ण सहसंबंध की कमी आपके जोड़ी में से 2 में से किसी भी प्रकार के स्पाइक्स को कम करती है। स्थिति 2 समझना सहसंबंध आपको ऐसी स्थिति से बचने की अनुमति देता है जो (उच्च नकारात्मक सहसंबंध के कारण) एक-दूसरे को रद्द करने के लिए रवाना होंगे। हम पहले उल्लेख किया गया EURUSD और USDCHF जोड़े, एक अच्छा उदाहरण हैं। जोड़े के बारे में -90 का एक ऐतिहासिक सहसंबंध गुणांक है जिसका मतलब है कि वे लगभग विपरीत दिशाओं में हमेशा आगे बढ़ते हैं। यह जानने के बाद, एक व्यापारी एक ही समय में दोनों युग्मों पर लंबे समय से नहीं जाता क्योंकि एक जोड़ी के आंदोलन दूसरे की गति को रद्द कर देगा। व्यवहार्य व्यापार रणनीति एक सौहार्दपूर्ण व्यापारिक रणनीति उन दोनों के संबंधों के आधार पर दो मुद्रा जोड़े व्यापार करने के लिए होगी। आप समय के साथ 2 मुद्रा जोड़े के संबंध को ट्रैक कर सकते हैं और अगर यह आदर्श से दूर हो जाता है तो आप उस दिशा में एक व्यापार रख सकते हैं जो सहसंबंध को वापस मध्य में तस्वीर देगा। उदाहरण के लिए यदि EURUSD और USDCHF का सहसंबंध होता है -9 और EURUSD एक बड़ी रैली पर जाता है, जबकि यूएसडीएचएफ़ जल्दी नहीं छोड़ता है, तो आप कम EURUSD जा सकते हैं और कम यूएससीएचएफ जा सकते हैं और सहक्रिया के लिए वापस स्नैप कर सकते हैं। मतलब ऐतिहासिक मतलब से सहसंबंध वापस करने के लिए EURUSD के गिरने के परिणामस्वरूप गिरने के लिए USDCHF गिराए जाने के परिणामस्वरूप बेशक यह ध्यान रखें कि सहसंबंध स्थिर नहीं है और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि यह हमेशा वापस आ जाएगी सहसंबंध बदल सकते हैं जोड़े के सहसंबंध अनुपात स्थिर नहीं हैं। आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन, ब्याज दरें, या सरकारी नीतियां समय के साथ मुद्रा जोड़े बदल सकती हैं। जैसे ही कीमतों में द्रव का प्रवाह चलता है इसलिए सहसंबंध होता है। निष्कर्ष मुद्रा युग्म संबंध विदेशी मुद्रा ब्रह्मांड में अंतर्निहित गुरुत्वाकर्षण है। यह ज्ञात है कि यह मौजूद है (और परिवर्तन) व्यापारकर्ता को कई व्यापारिक प्रणालियों के साथ उपयोग करने के लिए या स्वसंपूर्ण सिस्टम में कार्यान्वित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण देता है